PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

UOCT и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%4.34%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий UOCT и PSMR

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

UOCT vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.67

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.05

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.09

Корреляция

Корреляция между UOCT и PSMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PSMR

Ни UOCT, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PSMR

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-11.78%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-7.10%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.07%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.72%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PSMR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что UOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.24%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

2.24%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

8.76%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

8.52%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

8.52%

-0.81%