PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNWPX с PSPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both mutual funds - UNWPX is a Precious Metals fund managed by US Global, while PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global. Over the past 10 years, UNWPX returned 6.22%/yr vs 10.10%/yr for PSPFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNWPX charges 1.53%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.10% соответственно.

UNWPX

1 день
1.37%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.15%
1 год
110.72%
3 года*
38.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.22%

PSPFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
23.00%
1 год
84.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNWPX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		24.11%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		16.89%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Correlation

The correlation between UNWPX and PSPFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1985 г.

0.63

The correlation between UNWPX and PSPFX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с GOAUUNWPX с UGSDX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP

Доходность на риск

UNWPX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXPSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.19

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.53

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.78

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

17.54

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.19

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и PSPFX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и PSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNWPXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-79.09%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-17.96%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-20.50%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-39.15%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-56.80%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.06%

-6.42%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-42.50%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

4.89%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и PSPFX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNWPXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

8.17%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.73%

22.74%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

26.97%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.38%

23.08%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

21.82%

+8.59%

Сравнение комиссий UNWPX и PSPFX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и PSPFX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.33%, что больше доходности PSPFX в 38.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		38.84%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		72.33%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

UNWPX and PSPFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNWPX has higher volatility (13.21%) compared to PSPFX (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs PSPFX's -79.09%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNWPX и PSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор