PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-6.08%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.17% соответственно.

UNWPX

1 день
0.00%
1 месяц
-25.00%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
9.86%
1 год
81.49%
3 года*
21.98%
5 лет*
3.53%
10 лет*
6.60%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий UNWPX и PSPFX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.15

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.64

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

18.63

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.15

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между UNWPX и PSPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и PSPFX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		6.34%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и PSPFX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-79.09%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-17.96%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-39.15%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-56.80%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-15.91%

-31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-42.65%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

4.47%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и PSPFX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.61%

10.47%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.08%

23.43%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

27.28%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

22.85%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

21.64%

+8.37%