PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNWPX с OPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, UNWPX returned 5.78%/yr vs 14.84%/yr for OPGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UNWPX charges 1.53%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.78% против 14.84% соответственно.

UNWPX

1 день
-4.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
19.08%
6 месяцев
30.15%
1 год
97.38%
3 года*
36.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.78%

OPGSX

1 день
-3.03%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.41%
6 месяцев
6.66%
1 год
52.64%
3 года*
37.05%
5 лет*
15.28%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNWPX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		19.08%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between UNWPX and OPGSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1985 г.

0.85

The correlation between UNWPX and OPGSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с GOAUUNWPX с UGSDX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

UNWPX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.39

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.85

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.07

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

5.29

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.39

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и OPGSX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNWPXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-80.04%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-29.01%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-29.01%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-47.09%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-47.09%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.89%

-24.67%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-29.29%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

10.85%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и OPGSX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 13.75% и 13.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNWPXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

13.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

35.95%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

43.13%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

33.57%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.43%

32.89%

-2.46%

Сравнение комиссий UNWPX и OPGSX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и OPGSX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.39%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		75.39%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

UNWPX and OPGSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNWPX has higher volatility (13.75%) compared to OPGSX (13.46%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs OPGSX's -80.04%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNWPX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор