PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с FRCOY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 19.37%/yr for FRCOY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям FRCOY по среднегодовой доходности: 14.48% против 19.37% соответственно.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и FRCOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%

Correlation

The correlation between UNP and FRCOY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.23

The correlation between UNP and FRCOY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

FRCOY:

$155.99B

EPS

UNP:

$9.29

FRCOY:

¥157.47

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

FRCOY:

51.64

Коэффициент PEG

UNP:

5.88

FRCOY:

1.86

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

FRCOY:

6.75

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

FRCOY:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

FRCOY:

¥3.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

FRCOY:

¥1.89T

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

FRCOY:

¥923.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L

Доходность на риск

UNP vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.57

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.14

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

8.25

-3.56

UNP vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FRCOY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и FRCOY

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-57.39%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.59%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.72%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-42.91%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-57.39%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.21%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-19.23%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

6.68%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и FRCOY

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.34%, в то время как у Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

11.60%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

25.42%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

35.15%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

30.20%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

30.00%

-4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и FRCOY

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
6.22M
1.03T
(UNP) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UNP значения в USD, FRCOY значения в JPY

Сравнение рентабельности UNP и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
47.2%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and FRCOY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (11.60%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs FRCOY's -57.39%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор