PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNOV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNOV с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UNOV charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UNOV

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.31%
С начала года
6.17%
1 год
11.46%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNOV и DFND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		6.17%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%3.03%

Correlation

The correlation between UNOV and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between UNOV and DFND has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UNOV и DFND

Секторы
UNOV
DFND

Технологии

38.4%
24.8%

Финансовые услуги

11.0%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.5%

Здравоохранение

8.4%
10.7%

Промышленность

7.9%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Энергетика

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Технологии

UNOV
38.4%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

UNOV
11.0%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

UNOV
10.8%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

UNOV
10.0%
DFND
3.5%

Здравоохранение

UNOV
8.4%
DFND
10.7%

Промышленность

UNOV
7.9%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

UNOV
4.6%
DFND
4.2%

Энергетика

UNOV
3.2%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

UNOV
2.1%
DFND

-

Недвижимость

UNOV
1.8%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

UNOV
1.7%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с SPYUNOV с HCMTUNOV с UJUNUNOV с XMAGUNOV с QUAL
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

UNOV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNOVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

—

—

UNOV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNOV и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNOVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNOVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

—

—

Сравнение комиссий UNOV и DFND

UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и DFND

Ни UNOV, ни DFND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNOV and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for UNOV.

UNOV is categorized as Defined Outcome, while DFND is Large Cap Blend Equities. UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Innovator and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNOV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор