PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с DFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).

UNOV и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и DFND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%2.45%

Доходность по периодам

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Сравнение комиссий UNOV и DFND

UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

UNOV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.38

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.69

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.66

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

1.59

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.38

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Корреляция

Корреляция между UNOV и DFND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и DFND

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и DFND

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и DFND.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-22.65%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-7.48%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-22.65%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.69%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.73%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.81%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и DFND

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.00%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.52%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

17.95%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

22.57%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

19.14%

-11.37%