Сравнение UNL с PBOG
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности UNL и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.00% | -8.21% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between UNL and PBOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. PBOG — Ранг доходности на риск
UNL
PBOG
Сравнение UNL c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 3.31 | -3.71 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и PBOG
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -11.45% | -77.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -6.81% | -81.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -3.10% | -70.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 23.67% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 23.67% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 23.67% | +10.17% |
Сравнение комиссий UNL и PBOG
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и PBOG
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and PBOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UNL.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для UNL и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор