Сравнение UNL с BEMB
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. UNL is passively managed, while BEMB is actively managed. Over the past 3 years, UNL returned -14.57%/yr vs 8.77%/yr for BEMB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью 1.45%.
UNL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -3.77%
BEMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -9.25% | -9.67% | -4.78% | -32.76% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.45% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between UNL and BEMB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between UNL and BEMB shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BEMB — Ранг доходности на риск
UNL
BEMB
Сравнение UNL c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.62 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.29 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.26 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.46 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и BEMB
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -6.17% | -82.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -3.67% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -6.17% | -41.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.14% | -0.16% | -87.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -0.94% | -72.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 0.85% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BEMB
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 1.46% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 3.46% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 4.26% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 5.88% | +35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 5.88% | +27.96% |
Сравнение комиссий UNL и BEMB
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BEMB
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.87% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and BEMB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (8.17%) compared to BEMB (1.46%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, BEMB leads with 8.77% vs -14.57% for UNL. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.77% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BEMB has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор