PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью 1.45%.


UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

BEMB

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.57%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BEMB


2026 (YTD)202520242023
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-9.25%-9.67%-4.78%-32.76%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
1.45%12.27%5.51%8.88%

Correlation

The correlation between UNL and BEMB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

-0.09

The correlation between UNL and BEMB shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

UNL vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNLBEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.44

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.62

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.29

-12.54

UNL vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BEMB равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNLBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.26

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.46

-1.86

Просадки

Сравнение просадок UNL и BEMB

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BEMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-6.17%

-82.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-3.67%

-31.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-6.17%

-41.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-0.16%

-87.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-0.94%

-72.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

0.85%

+21.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BEMB

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

1.46%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

3.46%

+28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

4.26%

+31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

5.88%

+35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

5.88%

+27.96%

Сравнение комиссий UNL и BEMB

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BEMB

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.


ПозицияTTM202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
6.87%6.88%6.31%5.46%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and BEMB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to BEMB (1.46%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BEMB's -6.17%.

On 3-year performance, BEMB leads with 8.77% vs -14.57% for UNL. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.77% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

BEMB has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.18% for BEMB.

BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор