PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNIY с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNIY с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - UNIY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNIY returned 4.59%/yr vs 22.93%/yr for WTV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности UNIY и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и WTV

2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund		0.55%7.37%1.86%3.90%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%9.79%

Correlation

The correlation between UNIY and WTV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.22

The correlation between UNIY and WTV shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с UNIY:
UNIY с IBTOUNIY с PIFIUNIY с MAGGUNIY с FSECUNIY с AGGHUNIY с TUAUNIY с FIGB
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

UNIY vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNIYWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.15

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.14

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.54

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

11.55

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNIY vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNIYWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.68

+0.17

Просадки

Сравнение просадок UNIY и WTV

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNIYWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-42.18%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-7.15%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-18.49%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.11%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-5.05%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.19%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNIYWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.01%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

7.92%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

11.82%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

17.09%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

20.20%

-15.35%

Сравнение комиссий UNIY и WTV

UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и WTV

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund		4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UNIY and WTV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, WTV leads with 22.93% vs 4.59% for UNIY. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTV has performed better with a 22.93% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.64% for WTV.

UNIY is categorized as Intermediate Core Bond, while WTV is Large Cap Value Equities. UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор