PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNIY с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNIY и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.


UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
10 лет*

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и QGRW


2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
0.55%7.37%1.86%3.90%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
15.43%19.20%34.85%33.07%

Correlation

The correlation between UNIY and QGRW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

UNIY vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNIYQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

8.92

-2.61

UNIY vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNIYQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.65

-0.81

Просадки

Сравнение просадок UNIY и QGRW

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и QGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNIYQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-24.40%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-15.44%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-24.40%

+19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.33%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.26%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.94%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNIYQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.69%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.67%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

17.39%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

21.07%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

21.07%

-16.22%

Сравнение комиссий UNIY и QGRW

UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и QGRW

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QGRW в 0.07%


ПозицияTTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.07%0.09%0.14%0.11%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.85%4.95%4.86%3.99%

Часто задаваемые вопросы


UNIY and QGRW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 4.59% for UNIY. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.07% for QGRW.

UNIY is categorized as Intermediate Core Bond, while QGRW is Large Cap Growth Equities. UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор