Сравнение UNIY с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
UNIY и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UNIY и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и GDMN
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
UNIY vs. GDMN — Ранг доходности на риск
UNIY
GDMN
Сравнение UNIY c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.42 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.47 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.92 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 13.31 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.42 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и GDMN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и GDMN
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и GDMN
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -52.82% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -39.03% | +36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -24.76% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -18.46% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 11.50% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 23.34% | -21.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 54.11% | -51.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 64.17% | -59.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 47.24% | -42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 47.24% | -42.34% |