Сравнение UNIY с FAAR
UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UNIY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. UNIY is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, UNIY returned 4.57%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
UNIY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам UNIY и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.65% | 7.37% | 1.86% | 3.83% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.56% |
Correlation
The correlation between UNIY and FAAR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between UNIY and FAAR shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIY vs. FAAR — Ранг доходности на риск
UNIY
FAAR
Сравнение UNIY c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNIY | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.52 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 15.18 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNIY и FAAR
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -18.03% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -6.29% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -11.54% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -6.29% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -7.82% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.87% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и FAAR
Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.06%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.55% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.68% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 13.38% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 12.96% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 11.54% | -6.70% |
Сравнение комиссий UNIY и FAAR
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и FAAR
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.84% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNIY and FAAR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to UNIY (1.06%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs FAAR's -18.03%.
On 3-year performance, FAAR leads with 10.57% vs 4.57% for UNIY. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.57% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 4.84% for UNIY.
UNIY is categorized as Intermediate Core Bond, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIY и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор