Сравнение UNIY с CGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).
UNIY и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UNIY и CGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 6.91% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CGCB с доходностью 0.01%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и CGCB
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UNIY vs. CGCB — Ранг доходности на риск
UNIY
CGCB
Сравнение UNIY c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.34 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.14 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и CGCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и CGCB
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности CGCB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и CGCB
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и CGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -5.17% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.72% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.87% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.99% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и CGCB
Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.65%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.74% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.62% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.56% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.47% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.47% | -0.57% |