PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNHW с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNHW с XBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. UNHW is actively managed, while XBI is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности UNHW и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHW показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 24.78%.

UNHW

1 день
1.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
28.04%
С начала года
31.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
-2.70%
1 месяц
12.42%
6 месяцев
22.36%
С начала года
24.78%
1 год
73.87%
3 года*
21.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHW и XBI

2026 (YTD)2025
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		31.46%1.54%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.78%3.27%

Correlation

The correlation between UNHW and XBI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов UNHW и XBI

Секторы
UNHW
XBI

Здравоохранение

27.9%
99.7%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

UNHW
27.9%
XBI
99.7%

Сырьевые материалы

UNHW

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

UNHW

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

UNHW

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

UNHW

-

XBI

-

Энергетика

UNHW

-

XBI

-

Финансовые услуги

UNHW

-

XBI
0.3%

Промышленность

UNHW

-

XBI

-

Недвижимость

UNHW

-

XBI

-

Технологии

UNHW

-

XBI

-

Коммунальные услуги

UNHW

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с MUUUNHW с BBCUNHW с BETZUNHW с XTAP
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

UNHW vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHW c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHWXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.09

—

UNHW vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNHW и XBI

Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHWXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-63.89%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-12.06%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-20.89%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNHW и XBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHWXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.15%

26.65%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.15%

32.33%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.15%

31.93%

+15.22%

Сравнение комиссий UNHW и XBI

UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHW и XBI

Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности XBI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		19.89%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UNHW and XBI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.38% for XBI.

UNHW is categorized as Leveraged Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.35% for XBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHW и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор