Сравнение UNHW с GSKH
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return. UNHW is actively managed, while GSKH is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.01%.
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | -0.49% |
Correlation
The correlation between UNHW and GSKH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. GSKH — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение UNHW c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и GSKH
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -18.54% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -12.34% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -6.12% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 26.55% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 26.88% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 26.88% | +20.27% |
Сравнение комиссий UNHW и GSKH
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и GSKH
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and GSKH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 2.84% for GSKH.
UNHW is categorized as Leveraged Equities, while GSKH is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ADRhedged. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор