PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNHU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNHU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UNHU

1 день
10.16%
1 месяц
17.42%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TERG

1 день
-1.30%
1 месяц
23.46%
С начала года
225.36%
6 месяцев
202.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHU и TERG


Correlation

The correlation between UNHU and TERG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily UNH Bull 2X ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение UNHU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNHUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

57.76

9.47

+48.29

Просадки

Сравнение просадок UNHU и TERG

Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и TERG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNHUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-49.52%

+37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-17.07%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-13.75%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UNHU и TERG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNHUTERGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.61%

138.78%

-69.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.61%

138.78%

-69.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

138.78%

-69.17%

Сравнение комиссий UNHU и TERG

UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHU и TERG

Ни UNHU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNHU and TERG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.

UNHU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for TERG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHU и TERG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор