Сравнение UNHU с SPXS
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). UNHU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -19.69%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -38.44%
- 5 лет*
- -33.21%
- 10 лет*
- -41.08%
Сравнение доходности по годам UNHU и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 139.54% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -32.20% |
Correlation
The correlation between UNHU and SPXS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение UNHU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и SPXS
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -100.00% | +88.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -100.00% | +97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -96.31% | +93.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 37.79% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 50.74% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 53.51% | +8.47% |
Сравнение комиссий UNHU и SPXS
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и SPXS
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPXS в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.38% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and SPXS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор