PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNHU с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNHU и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UNHU

1 день
-1.75%
1 месяц
8.26%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBHF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.15%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHU и IBHF


Correlation

The correlation between UNHU and IBHF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily UNH Bull 2X ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

UNHU vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNHU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHU c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNHUIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

UNHU vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNHU и IBHF

Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, примерно равная максимальной просадке IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и IBHF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNHUIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-11.19%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.36%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.78%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UNHU и IBHF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNHUIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.96%

1.91%

+62.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.96%

5.79%

+58.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.96%

5.63%

+58.33%

Сравнение комиссий UNHU и IBHF

UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHU и IBHF

UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.53%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
UNHU
Direxion Daily UNH Bull 2X ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNHU and IBHF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.

IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for UNHU.

UNHU is categorized as Leveraged Equities, while IBHF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.35% for IBHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHU и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор