Сравнение UNHU с FLBR
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. UNHU is actively managed, while FLBR is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и FLBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLBR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и FLBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 139.54% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | -2.33% |
Correlation
The correlation between UNHU and FLBR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. FLBR — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLBR
Сравнение UNHU c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | FLBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и FLBR
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и FLBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -57.42% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -14.66% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -18.58% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и FLBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 25.27% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 27.61% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 32.93% | +29.05% |
Сравнение комиссий UNHU и FLBR
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и FLBR
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FLBR в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 5.89% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and FLBR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
FLBR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.43% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while FLBR is Latin America Equities. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.19% for FLBR.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и FLBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор