Сравнение UNG с PBOG
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности UNG и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -11.35% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between UNG and PBOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. PBOG — Ранг доходности на риск
UNG
PBOG
Сравнение UNG c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 3.31 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и PBOG
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -11.45% | -88.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -6.81% | -93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -3.10% | -86.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.59% | 23.67% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 23.67% | +40.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 23.67% | +31.11% |
Сравнение комиссий UNG и PBOG
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и PBOG
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and PBOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UNG.
UNG tracks Front Month Natural Gas, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для UNG и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор