Сравнение UNG с MXNUSD=X
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 0.67%/yr for MXNUSD=X. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям MXNUSD=X по среднегодовой доходности: -21.26% против 0.67% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам UNG и MXNUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
MXNUSD=X MXN/USD | 3.32% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
Correlation
The correlation between UNG and MXNUSD=X is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between UNG and MXNUSD=X shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск
UNG
MXNUSD=X
Сравнение UNG c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | MXNUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.36 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.03 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.99 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.19 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и MXNUSD=X
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и MXNUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -61.16% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -5.52% | -38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -21.70% | -46.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -21.70% | -70.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -31.20% | -62.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -43.42% | -56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -36.83% | -53.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 1.59% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и MXNUSD=X
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с MXN/USD (MXNUSD=X) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 1.87% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 6.84% | +46.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 7.57% | +53.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 10.45% | +53.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 12.41% | +42.37% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and MXNUSD=X have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to MXNUSD=X (1.87%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs MXNUSD=X's -61.16%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и MXNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор