Сравнение UNG с BULD
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNG returned -21.15%/yr vs 18.81%/yr for BULD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности UNG и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 34.89%.
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -53.16% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
Correlation
The correlation between UNG and BULD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г. | 0.01 |
The correlation between UNG and BULD shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. BULD — Ранг доходности на риск
UNG
BULD
Сравнение UNG c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.19 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.24 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.33 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.56 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и BULD
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -27.64% | -72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -15.48% | -28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -27.64% | -40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | 0.00% | -99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -8.29% | -81.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 4.88% | +24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BULD
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 8.08% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 21.29% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.59% | 27.83% | +32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 27.72% | +36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 27.72% | +27.06% |
Сравнение комиссий UNG и BULD
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BULD
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and BULD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.99%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs BULD's -27.64%.
On 3-year performance, BULD leads with 18.81% vs -21.15% for UNG. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 18.81% return vs -21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while BULD is Technology Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Pacer. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.60% for BULD.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор