PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNCRY с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNCRY с ARES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNCRY (UniCredit SpA ADR) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UNCRY in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 5 years, UNCRY returned 52.37%/yr vs 20.40%/yr for ARES. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.44%.

UNCRY

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.46%
3 года*
69.24%
5 лет*
52.37%
10 лет*
—

ARES

1 день
0.97%
1 месяц
0.49%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-20.82%
1 год
-24.22%
3 года*
14.73%
5 лет*
20.40%
10 лет*
29.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNCRY и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCRY
UniCredit SpA ADR		1.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%
ARES
Ares Management Corporation		-20.44%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%6.10%

Correlation

The correlation between UNCRY and ARES is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

UNCRY:

$3.58

ARES:

$2.83

Коэффициент P/E

UNCRY:

11.45

ARES:

44.81

Коэффициент PEG

UNCRY:

0.14

ARES:

1.79

Коэффициент P/S

UNCRY:

5.49

ARES:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.09B

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$23.20B

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$14.22B

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNH
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

UNCRY vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCRY c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNCRYARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.59

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.62

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.50

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-0.98

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNCRY vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNCRYARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.59

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.55

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и ARES

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNCRYARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-49.73%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-49.05%

+21.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-49.73%

+22.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-49.73%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-33.01%

+23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-11.31%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

24.72%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и ARES

Текущая волатильность для UniCredit SpA ADR (UNCRY) составляет 7.83%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNCRYARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

11.35%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

35.50%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

41.16%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.30%

37.33%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

36.69%

+5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и ARES

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью ARES в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.38%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.42%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
7.05B
1.53B
(UNCRY) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
93.9%
96.1%
Активы портфеля
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

UNCRY and ARES have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (11.35%) compared to UNCRY (7.83%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs ARES's -49.73%.

UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNCRY и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор