Сравнение UNAVX с PAUIX
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.00%/yr vs 2.97%/yr for PAUIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 0.21%/yr for PAUIX.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и PAUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 8.48%.
UNAVX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
PAUIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам UNAVX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.73% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.48% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 1.88% |
Correlation
The correlation between UNAVX and PAUIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
UNAVX
PAUIX
Сравнение UNAVX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNAVX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.83 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.88 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и PAUIX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и PAUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -26.84% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -6.05% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -8.54% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -26.15% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -0.14% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.88% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.57% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и PAUIX
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.64% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.37% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 6.68% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 9.61% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 8.95% | +3.79% |
Сравнение комиссий UNAVX и PAUIX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и PAUIX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PAUIX в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.07% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and PAUIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAUIX has higher volatility (1.64%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs PAUIX's -26.84%.
PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и PAUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор