PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNAVX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNAVX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.71%.

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с GOIIXUNAVX с ABRZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий UNAVX и HFSAX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

UNAVX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.39

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

3.21

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.86

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.75

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.39

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.30

-0.93

Корреляция

Корреляция между UNAVX и HFSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и HFSAX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HFSAX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и HFSAX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNAVXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-12.81%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.68%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.89%

-12.81%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.48%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.39%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.08%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и HFSAX

USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNAVXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.53%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.69%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

4.41%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

6.30%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

6.25%

+6.68%