Сравнение UNAVX с ABRYX
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 5.66%/yr vs 3.83%/yr for ABRYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и ABRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 15.93%.
UNAVX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 4.78%
Сравнение доходности по годам UNAVX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.13% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 15.93% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 3.09% |
Correlation
The correlation between UNAVX and ABRYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
UNAVX
ABRYX
Сравнение UNAVX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNAVX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 5.27 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 16.99 | -17.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и ABRYX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и ABRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -26.63% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -4.41% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -18.09% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -19.17% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.41% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.63% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 1.36% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и ABRYX
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.09%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.15% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 8.29% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 9.38% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 12.23% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 10.92% | +1.87% |
Сравнение комиссий UNAVX и ABRYX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и ABRYX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ABRYX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.06% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.60% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and ABRYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRYX has higher volatility (3.15%) compared to UNAVX (2.09%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs ABRYX's -26.63%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и ABRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор