Сравнение UNAVX с ABRYX
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.00%/yr vs 4.07%/yr for ABRYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и ABRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 17.95%.
UNAVX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам UNAVX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.73% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 17.95% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 3.09% |
Correlation
The correlation between UNAVX and ABRYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
UNAVX
ABRYX
Сравнение UNAVX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNAVX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.97 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 16.63 | -17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и ABRYX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и ABRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -26.63% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -4.41% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -18.09% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -19.17% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -2.75% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.62% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.58% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и ABRYX
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.43%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.28% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 8.43% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 9.73% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 12.28% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 10.93% | +1.81% |
Сравнение комиссий UNAVX и ABRYX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и ABRYX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ABRYX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.01% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and ABRYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRYX has higher volatility (3.28%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs ABRYX's -26.63%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и ABRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор