Сравнение UNAVX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNAVX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.58% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.
UNAVX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNAVX и ABRYX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
UNAVX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
UNAVX
ABRYX
Сравнение UNAVX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNAVX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.21 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.84 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.85 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 11.27 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.21 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UNAVX и ABRYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и ABRYX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и ABRYX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -26.63% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -6.93% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.89% | -19.17% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.56% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.68% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и ABRYX
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNAVX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.10% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 7.58% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 9.38% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 12.13% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 10.88% | +2.05% |