PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNAVX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNAVX и ABRYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.


UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USA Mutuals All Seasons Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Сравнение комиссий UNAVX и ABRYX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.


Доходность на риск

UNAVX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина

ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNAVXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.21

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.84

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.85

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

11.27

-10.94

UNAVX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNAVXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.21

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между UNAVX и ABRYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и ABRYX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и ABRYX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и ABRYX.


Загрузка...

Показатели просадок


UNAVXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-26.63%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.93%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.89%

-19.17%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.56%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.68%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.75%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и ABRYX

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNAVXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.10%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.58%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

9.38%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

12.13%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

10.88%

+2.05%