Сравнение UMPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | -2.94% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 10.92% против 23.88% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 10.92%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и DXSLX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UMPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UMPIX
DXSLX
Сравнение UMPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.51 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и DXSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и DXSLX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -91.80% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -21.12% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -44.67% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -61.09% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -16.30% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -21.72% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.45% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и DXSLX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 7.65% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 16.04% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 32.26% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 31.31% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 38.56% | +3.29% |