PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с LDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMNIX с LDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard, while LDMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 10 years, UMNIX returned 1.76%/yr vs 10.38%/yr for LDMIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UMNIX charges 0.40%/yr vs 1.15%/yr for LDMIX.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и LDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 34.11%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LDMIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 10.38% соответственно.

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%

LDMIX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.35%
С начала года
34.11%
6 месяцев
37.36%
1 год
66.01%
3 года*
25.99%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMNIX и LDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		34.11%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%

Correlation

The correlation between UMNIX and LDMIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с ICMPXUMNIX с LZIEXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIX
Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с LZFIXLDMIX с RALIXLDMIX с CEMFXLDMIX с LISIXLDMIX с BADEXLDMIX с EAEMX

Доходность на риск

UMNIX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXLDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.76

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.65

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.13

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

19.37

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. LDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа LDMIX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и LDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXLDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.76

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.54

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.31

+0.70

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и LDMIX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMNIXLDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-51.12%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-13.14%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-19.55%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-42.66%

+38.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-46.20%

+42.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.12%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-19.75%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.47%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и LDMIX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.53%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMNIXLDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

7.50%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

15.03%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

17.90%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

18.13%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

19.30%

-17.76%

Сравнение комиссий UMNIX и LDMIX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и LDMIX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности LDMIX в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		0.87%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

UMNIX and LDMIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDMIX has higher volatility (7.50%) compared to UMNIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, UMNIX dropped -4.13% vs LDMIX's -51.12%.

LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMNIX и LDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор