PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с LDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMNIX с LDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX).

UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и LDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMNIX и LDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LDMIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 7.56% соответственно.

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с ICMPXUMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIXUMNIX с MUIIX
Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с RALIXLDMIX с DEMIXLDMIX с ICMPXLDMIX с LISIXLDMIX с CEMFX

Сравнение комиссий UMNIX и LDMIX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

UMNIX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXLDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.85

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.43

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.35

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

9.09

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. LDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDMIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и LDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXLDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.07

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.24

+0.78

Корреляция

Корреляция между UMNIX и LDMIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и LDMIX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LDMIX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и LDMIX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMNIXLDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-51.12%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-13.82%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-42.75%

+38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-46.20%

+42.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-12.06%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-19.93%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.61%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и LDMIX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMNIXLDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

7.96%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

12.76%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

18.77%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

17.71%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

19.13%

-17.60%