Сравнение UMNIX с EALDX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for EALDX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и EALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EALDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам UMNIX и EALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 1.22% | 7.76% | 3.48% | 2.40% | -3.28% | -0.50% | 2.54% | 1.48% | 2.01% | 1.57% |
Correlation
The correlation between UMNIX and EALDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.40 |
Over the past year, UMNIX and EALDX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. EALDX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EALDX
Сравнение UMNIX c EALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | EALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и EALDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | EALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и EALDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | EALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.51% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и EALDX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EALDX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и EALDX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EALDX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 5.43% | 5.52% | 5.52% | 4.70% | 2.69% | 1.50% | 2.01% | 2.72% | 2.61% | 2.29% | 2.17% | 3.07% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and EALDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и EALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор