Сравнение UMMGX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 20.80% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и CTCAX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
UMMGX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
UMMGX
CTCAX
Сравнение UMMGX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.84 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.30 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.07 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и CTCAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и CTCAX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и CTCAX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -61.04% | +40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -14.43% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -39.55% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -39.55% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -10.51% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -10.75% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.12% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 8.94% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 16.85% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 27.31% | -22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 25.88% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 24.70% | -19.52% |