PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с CLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с CLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и CLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям CLDAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.26% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Calvert Core Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с FUAMXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIX

Сравнение комиссий UMMGX и CLDAX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXCLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.89

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.27

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.40

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.35

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. CLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CLDAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXCLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.82

+0.12

Корреляция

Корреляция между UMMGX и CLDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и CLDAX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CLDAX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и CLDAX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXCLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-18.88%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.04%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-18.21%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-18.88%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.11%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.92%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и CLDAX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Calvert Core Bond Fund (CLDAX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXCLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.60%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.56%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.27%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.59%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

6.85%

-1.67%