PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMMGX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции BIMSX немного отстают с 2.04%.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий UMMGX и BIMSX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.23

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.33

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.69

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.09

-0.15

Корреляция

Корреляция между UMMGX и BIMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и BIMSX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и BIMSX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-13.07%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.87%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-13.00%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-13.07%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.30%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.59%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и BIMSX

Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеют волатильность 1.05% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.67%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.80%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

3.86%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

3.24%

+1.94%