PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с KEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 23.04%/yr vs 28.53%/yr for KEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 33.37%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.15%.

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
1.31%
1 месяц
2.22%
С начала года
40.15%
6 месяцев
41.62%
1 год
68.58%
3 года*
28.53%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.15%38.28%0.36%20.57%-19.04%

Correlation

The correlation between UMMA and KEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between UMMA and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и KEMX

Секторы
UMMA
KEMX

Технологии

48.2%
46.8%

Здравоохранение

14.8%
1.5%

Промышленность

12.1%
7.6%

Сырьевые материалы

8.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Энергетика

2.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.9%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%
18.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

UMMA
48.2%
KEMX
46.8%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
KEMX
1.5%

Промышленность

UMMA
12.1%
KEMX
7.6%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
KEMX
7.6%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
KEMX
5.5%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
KEMX
2.6%

Энергетика

UMMA
2.4%
KEMX
4.0%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
KEMX
2.9%

Недвижимость

UMMA
0.4%
KEMX
1.0%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
KEMX
18.7%

Коммунальные услуги

UMMA

-

KEMX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

UMMA vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.74

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.49

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

16.95

-3.42

UMMA vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и KEMX

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-38.80%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-15.36%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.62%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.61%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.82%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и KEMX

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 11.87%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

12.89%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

23.20%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

25.17%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

18.97%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.33%

-0.24%

Сравнение комиссий UMMA и KEMX

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и KEMX

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KEMX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.34%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and KEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (12.89%) compared to UMMA (11.87%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 28.53% vs 23.04% for UMMA. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 11.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 28.53% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

KEMX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and CICC. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор