PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

UMMA и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMA и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-1.04%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий UMMA и JHID

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

UMMA vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.57

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.35

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.81

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

16.46

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.55

-1.22

Корреляция

Корреляция между UMMA и JHID составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и JHID

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и JHID

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMAJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-12.42%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.23%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-3.80%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.53%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.37%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и JHID

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMAJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

6.09%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.44%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

15.16%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

13.88%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

13.88%

+6.36%