PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

UMMA и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.70%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий UMMA и BKIE

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

UMMA vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMABKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.13

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.36

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.18

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMABKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между UMMA и BKIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и BKIE

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и BKIE

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMABKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-28.19%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.41%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-6.58%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.04%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.94%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и BKIE

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMABKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.26%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

11.15%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

17.14%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

15.99%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

16.31%

+3.93%