Сравнение UMMA с AMAL

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 22.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAL равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UMMA и AMAL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AMAL в 1.51%

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и AMAL.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amalgamated Financial Corp. (AMAL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.