PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с AMAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с AMAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while AMAL (Amalgamated Financial Corp.) is a stock. Over the past 3 years, UMMA returned 22.81%/yr vs 42.61%/yr for AMAL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и AMAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMMA показывает доходность 32.32%, а AMAL немного выше – 33.40%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAL

1 день
4.00%
1 месяц
2.47%
С начала года
33.40%
6 месяцев
38.64%
1 год
45.26%
3 года*
42.61%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и AMAL

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		33.40%-2.50%26.32%19.44%34.10%

Correlation

The correlation between UMMA and AMAL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Amalgamated Financial Corp.

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с SPUSAMAL с QQQAMAL с VGTAMAL с BKDVAMAL с IGDA.L

Доходность на риск

UMMA vs. AMAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c AMAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAAMALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.47

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.08

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.86

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

4.37

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. AMAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AMAL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAAMALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.47

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UMMA и AMAL

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и AMAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAAMALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-62.93%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-24.41%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-32.85%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.41%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-19.97%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

10.38%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и AMAL

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 7.54%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAAMALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.52%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

21.25%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

30.92%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

33.86%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

40.02%

-19.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и AMAL

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AMAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.46%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and AMAL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAL has higher volatility (8.52%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs AMAL's -62.93%.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и AMAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор