PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAL с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAL с IGDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAL и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAL и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		21.87%-2.50%26.32%19.44%43.81%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-5.89%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMAL показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -5.89%.

AMAL

1 день
1.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
21.87%
6 месяцев
44.51%
1 год
37.79%
3 года*
32.47%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
0.81%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-0.88%
1 год
20.85%
3 года*
15.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amalgamated Financial Corp.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с SPUSAMAL с VGTAMAL с SPY
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Доходность на риск

AMAL vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAL c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMALIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.75

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.62

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

7.29

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAL vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAL и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMALIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между AMAL и IGDA.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAL и IGDA.L

Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.52%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAL и IGDA.L

Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AMALIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-24.18%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-11.73%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-8.98%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-5.37%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.61%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAL и IGDA.L

Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMALIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.17%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

9.69%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

17.00%

+14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

18.64%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

18.64%

+21.60%