Сравнение UMI с ZPDE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).
UMI и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и ZPDE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и ZPDE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.99% | 9.88% | 3.13% | 0.10% | 61.77% | 53.55% | -33.00% | 10.78% | -18.80% | 6.46% |
Разные валюты инструментов
UMI торгуется в USD, в то время как ZPDE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPDE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.99%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
ZPDE.DE
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и ZPDE.DE
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.
Доходность на риск
UMI vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск
UMI
ZPDE.DE
Сравнение UMI c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | ZPDE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.84 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 12.76 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между UMI и ZPDE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и ZPDE.DE
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и ZPDE.DE
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ZPDE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -65.58% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.62% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -26.97% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -13.08% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -17.37% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.33% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и ZPDE.DE
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 18.31% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 22.07% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 28.25% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 27.54% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 29.19% | -5.90% |