Сравнение UMI с PWRZ
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности UMI и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 2.05% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between UMI and PWRZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
UMI
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMI c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и PWRZ
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -1.21% | -46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.21% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.42% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.75% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 12.75% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 12.75% | +10.38% |
Сравнение комиссий UMI и PWRZ
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и PWRZ
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and PWRZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and TrueShares. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для UMI и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор