Сравнение PWRZ с EMDM
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. PWRZ is actively managed, while EMDM is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 64.50%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и EMDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.57% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | -4.64% |
Correlation
The correlation between PWRZ and EMDM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. EMDM — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMDM
Сравнение PWRZ c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и EMDM
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -18.81% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.82% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -4.11% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и EMDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 27.21% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 20.98% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 20.98% | -9.17% |
Сравнение комиссий PWRZ и EMDM
И PWRZ, и EMDM имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и EMDM
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.96% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and EMDM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ and EMDM have the same expense ratio: 0.75% per year.
EMDM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор