Сравнение PWRZ с ROKT
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. PWRZ is actively managed, while ROKT is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 60.12%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.57% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | -5.52% |
Correlation
The correlation between PWRZ and ROKT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. ROKT — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROKT
Сравнение PWRZ c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и ROKT
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -43.16% | +42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -21.52% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -6.87% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 31.80% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 23.50% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 25.43% | -13.62% |
Сравнение комиссий PWRZ и ROKT
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и ROKT
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.29% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and ROKT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор