Сравнение PWRZ с FPA
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. PWRZ is actively managed, while FPA is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FPA.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и FPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -19.09%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам PWRZ и FPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.57% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | -5.02% |
Correlation
The correlation between PWRZ and FPA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. FPA — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPA
Сравнение PWRZ c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и FPA
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и FPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -52.91% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -20.53% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -13.46% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и FPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 29.51% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 25.08% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 22.86% | -11.05% |
Сравнение комиссий PWRZ и FPA
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и FPA
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.87% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and FPA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.
FPA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.80% for FPA.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и FPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор