Сравнение UMI с MLPI
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UMI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
UMI
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.37% | 0.89% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between UMI and MLPI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
UMI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPI
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -5.38% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.91% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.50% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 13.04% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 13.04% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 13.04% | +10.11% |
Сравнение комиссий UMI и MLPI
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPI
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.90% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and MLPI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 5.90% for UMI.
UMI is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and NEOS. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для UMI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор