Сравнение UMI с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
UMI и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MEAR
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
UMI vs. MEAR — Ранг доходности на риск
UMI
MEAR
Сравнение UMI c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.81 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.78 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.77 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 21.16 | -17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.81 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 2.38 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.09 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UMI и MEAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MEAR
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MEAR
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -2.68% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -0.86% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -1.12% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.24% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.19% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.15% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MEAR
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.37% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 0.60% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 1.16% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 0.98% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 1.52% | +21.77% |