Сравнение UMI.BR с SBSW
UMI.BR (Umicore SA) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while SBSW operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UMI.BR returned 2.96%/yr vs 1.29%/yr for SBSW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и SBSW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как SBSW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBSW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 39.50%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции UMI.BR превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.29% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 39.50%
- 6 месяцев
- 59.05%
- 1 год
- 151.85%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- 2.96%
SBSW
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- -23.22%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 59.15%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 39.50% | 85.36% | -58.00% | -25.30% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.26% | 48.41% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -25.49% | 280.57% | -35.21% | -48.15% | -3.96% | -5.89% | 48.24% | 258.81% | -38.98% | -35.09% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and SBSW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between UMI.BR and SBSW shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. SBSW — Ранг доходности на риск
UMI.BR
SBSW
Сравнение UMI.BR c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 1.22 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 2.76 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.91 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и SBSW
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке SBSW в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -89.42% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -48.83% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.76% | -58.26% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.24% | -82.79% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -89.42% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -48.83% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -47.96% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 21.53% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и SBSW
Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Sibanye Stillwater Limited (SBSW) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 16.86% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 48.99% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.44% | 65.94% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 57.60% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 62.51% | -26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и SBSW
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SBSW в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
UMI.BR Umicore SA | 2.05% | 1.40% | 8.04% | 3.21% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 1.30% | 2.40% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and SBSW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор