Сравнение UMI.BR с SBSW
UMI.BR (Umicore SA) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while SBSW operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UMI.BR returned -0.02%/yr vs -4.70%/yr for SBSW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и SBSW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как SBSW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBSW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -40.55%. За последние 10 лет акции UMI.BR превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: -0.02% против -4.70% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -15.43%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- -7.63%
- 5 лет*
- -16.02%
- 10 лет*
- -0.02%
- Всё время*
- 7.32%
SBSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -16.93%
- 6 месяцев
- -50.12%
- С начала года
- -40.55%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- -4.70%
- Всё время*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 10.61% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.27% | 50.96% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -40.55% | 280.57% | -35.21% | -48.15% | -3.96% | -5.89% | 48.24% | 258.81% | -38.98% | -35.09% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and SBSW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.16 |
Over the past year, UMI.BR and SBSW have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. SBSW — Ранг доходности на риск
UMI.BR
SBSW
Сравнение UMI.BR c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI.BR | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.13 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.27 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и SBSW
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, примерно равная максимальной просадке SBSW в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -89.42% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -59.26% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -59.26% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -82.79% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -89.42% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.62% | -59.18% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -48.00% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 28.33% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и SBSW
Текущая волатильность для Umicore SA (UMI.BR) составляет 11.63%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 12.54% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 48.67% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.11% | 66.00% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.06% | 57.85% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 62.43% | -25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и SBSW
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SBSW в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
UMI.BR Umicore SA | 2.59% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and SBSW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор