Сравнение UMI.BR с ILU.AX
UMI.BR (Umicore SA) and ILU.AX (Iluka Resources Limited) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ILU.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, UMI.BR returned 2.96%/yr vs 12.24%/yr for ILU.AX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и ILU.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как ILU.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILU.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 39.50%, что значительно ниже, чем у ILU.AX с доходностью 47.85%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям ILU.AX по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.24% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 39.50%
- 6 месяцев
- 59.05%
- 1 год
- 151.85%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- 2.96%
ILU.AX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 47.85%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 134.47%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и ILU.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 39.50% | 85.36% | -58.00% | -25.30% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.26% | 48.41% |
ILU.AX Iluka Resources Limited | 48.22% | 10.31% | -24.95% | -31.37% | 2.22% | 60.42% | 41.09% | 31.85% | -24.04% | 34.68% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and ILU.AX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. ILU.AX — Ранг доходности на риск
UMI.BR
ILU.AX
Сравнение UMI.BR c ILU.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Iluka Resources Limited (ILU.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | ILU.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 3.05 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 6.31 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | ILU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.15 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и ILU.AX
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки ILU.AX в -77.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и ILU.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | ILU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -77.01% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -43.51% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.76% | -75.89% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.24% | -77.01% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -77.01% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -36.42% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -37.28% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 21.07% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и ILU.AX
Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Iluka Resources Limited (ILU.AX) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILU.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | ILU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 11.07% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 39.49% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.44% | 61.78% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 44.83% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 41.19% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и ILU.AX
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ILU.AX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILU.AX Iluka Resources Limited | 0.63% | 1.04% | 1.58% | 3.48% | 3.88% | 1.45% | 1.29% | 5.33% | 9.48% | 1.22% | 6.24% | 6.40% |
UMI.BR Umicore SA | 2.05% | 1.40% | 8.04% | 3.21% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 1.30% | 2.40% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и ILU.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Iluka Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and ILU.AX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и ILU.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор