Сравнение UMI.BR с PZAKY
UMI.BR (Umicore SA) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, UMI.BR returned 151.85% vs 49.51% for PZAKY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и PZAKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 39.50%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 7.11%.
UMI.BR
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 39.50%
- 6 месяцев
- 59.05%
- 1 год
- 151.85%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- 2.96%
PZAKY
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI.BR и PZAKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 39.50% | 85.36% | -49.65% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.11% | 35.23% | 83.68% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and PZAKY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. PZAKY — Ранг доходности на риск
UMI.BR
PZAKY
Сравнение UMI.BR c PZAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | PZAKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 1.71 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 4.25 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.65 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и PZAKY
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и PZAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -29.39% | -56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -29.39% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -15.93% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -5.54% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 11.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и PZAKY
Текущая волатильность для Umicore SA (UMI.BR) составляет 19.91%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 24.24% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 59.29% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.44% | 77.41% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 66.73% | -28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 66.73% | -30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и PZAKY
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.74% | 7.08% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.05% | 1.40% | 8.04% | 3.21% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 1.30% | 2.40% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и PZAKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and PZAKY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и PZAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор