Сравнение UMI.BR с PZAKY
UMI.BR (Umicore SA) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, UMI.BR returned 28.16% vs 18.04% for PZAKY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и PZAKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у PZAKY с доходностью 12.72%.
UMI.BR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -15.43%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- -7.63%
- 5 лет*
- -16.02%
- 10 лет*
- -0.02%
- Всё время*
- 7.32%
PZAKY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 9.33%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.37%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и PZAKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 10.61% | 85.26% | -49.70% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 12.72% | 35.23% | 83.68% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and PZAKY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. PZAKY — Ранг доходности на риск
UMI.BR
PZAKY
Сравнение UMI.BR c PZAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI.BR | PZAKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 1.45 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и PZAKY
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и PZAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -29.39% | -57.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -29.39% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.62% | -11.53% | -51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -5.88% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 12.57% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и PZAKY
Umicore SA (UMI.BR) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеют волатильность 11.63% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 55.89% | -18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.11% | 72.92% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.06% | 66.94% | -27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 66.94% | -30.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и PZAKY
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PZAKY в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.47% | 7.08% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.59% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и PZAKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and PZAKY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и PZAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор