Сравнение UMI.BR с AMG.AS
UMI.BR (Umicore SA) and AMG.AS (AMG Advanced Metallurgical Group NV) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AMG.AS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, UMI.BR returned 2.96%/yr vs 13.15%/yr for AMG.AS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и AMG.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 39.50%, что значительно выше, чем у AMG.AS с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям AMG.AS по среднегодовой доходности: 2.96% против 13.15% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 39.50%
- 6 месяцев
- 59.05%
- 1 год
- 151.85%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- 2.96%
AMG.AS
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 41.58%
- 1 год
- 103.92%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и AMG.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 39.50% | 85.36% | -58.00% | -25.30% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.26% | 48.41% |
AMG.AS AMG Advanced Metallurgical Group NV | 34.50% | 108.18% | -37.75% | -32.25% | 24.60% | 16.01% | 14.52% | -20.83% | -32.27% | 186.47% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and AMG.AS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. AMG.AS — Ранг доходности на риск
UMI.BR
AMG.AS
Сравнение UMI.BR c AMG.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | AMG.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 4.21 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 9.40 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | AMG.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.13 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и AMG.AS
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки AMG.AS в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и AMG.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | AMG.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -94.24% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -24.89% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.76% | -74.28% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.24% | -74.28% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -75.22% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -29.50% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -65.18% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 11.23% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и AMG.AS
Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с AMG Advanced Metallurgical Group NV (AMG.AS) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | AMG.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 16.15% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 39.25% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.44% | 49.31% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 46.44% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 45.81% | -9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и AMG.AS
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AMG.AS в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG.AS AMG Advanced Metallurgical Group NV | 1.05% | 1.41% | 2.88% | 3.51% | 1.74% | 0.71% | 1.23% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 1.62% | 1.11% |
UMI.BR Umicore SA | 2.05% | 1.40% | 8.04% | 3.21% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 1.30% | 2.40% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и AMG.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и AMG Advanced Metallurgical Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and AMG.AS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и AMG.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор