Сравнение UMEMX с TEMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и TEMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 7.12% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 0.26% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.28% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 7.83%
TEMZX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и TEMZX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.
Доходность на риск
UMEMX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
UMEMX
TEMZX
Сравнение UMEMX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | TEMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.53 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.29 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 4.77 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и TEMZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и TEMZX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TEMZX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.61% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.38% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и TEMZX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и TEMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -69.98% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.50% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -29.26% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -48.59% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -7.77% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -12.81% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.85% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и TEMZX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 5.90% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 8.50% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 12.44% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 13.61% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 14.18% | +5.66% |