Сравнение UMEMX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 7.57% против 20.80% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и CTCAX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
UMEMX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
UMEMX
CTCAX
Сравнение UMEMX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.84 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.30 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.07 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и CTCAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и CTCAX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и CTCAX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -61.04% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.43% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -39.55% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -39.55% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -10.51% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -10.75% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.12% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и CTCAX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 8.94% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 16.85% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 27.31% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.88% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 24.70% | -4.87% |