PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

UMDD и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%10.50%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с UPROUMDD с MDY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU

Сравнение комиссий UMDD и XTJL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

UMDD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.88

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.18

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.45

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между UMDD и XTJL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и XTJL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и XTJL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-23.24%

-63.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-13.81%

-24.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-2.12%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-4.18%

-19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.19%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и XTJL

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

4.50%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

6.30%

+29.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

18.18%

+45.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

15.46%

+43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

15.46%

+46.73%